تداول متوسط استراتيجية

متوسطات سحب بعد MarketSci للاستراتيجية تجارة VIX هذا هو اختبار استراتيجية من MarketSci أن يستخدم المتوسط ​​المتحرك عبور للتجارة دائرة شرطة VIX مثل XIV وVXX. خلافا لمعظم الاستراتيجيات التي نقوم بتغطيتها على بلوق، فإن هذه الاستراتيجية هي من الصنف المتوسط-الارتداد. مثل (2) استراتيجية RSI أننا قد غطت في وقت سابق، أنها تقوم على الذهاب المجلد طويلة عند مستويات التشبع في البيع على VIX، وباختصار عندما VIX في منطقة ذروة الشراء. نتائج استراتيجية التداول الرابع عشر وVXX عن 07/2004 المتابعة. قرأت عن اختبار الافتراضات. أو الحصول على المساعدة باتباع هذه الإستراتيجية. ومن المفترض الاستراتيجية بمثابة مرشح لاستراتيجية طويلة الأجل القائمة (مرة أخرى، مثل (2) استراتيجية RSI ما ناقشناه سابقا). هذا لأنه، في حين أن مؤشر VIX نفسها يعني-مسحوبة متوقع، VIX العقود الآجلة ودائرة شرطة (أ) التجارة بها الكثير من هذا يعني-الارتداد، و (ب) إدخال عوامل أخرى فريدة من نوعها مثل علاوة مخاطر التقلبات التي تفوق في بعض الأحيان هذا التأثير المتوسط-الارتداد . نحن هنا تطبيق فلتر MarketSci لاستراتيجية الخاصة بنا. قواعد استراتيجية: عندما استراتيجيتنا هو إشارة لموقف المجلد قصيرة (مثلا XIV) ما يقرب اليوم، وسوف EMA 10 يوما من VIX يغلق فوق المتوسط ​​المتحرك 10 يوم عند الإغلاق اليوم، نذهب XIV طويلة عند الإغلاق اليوم. عندما استراتيجيتنا هو إشارة لموقف المجلد طويلة (مثلا VXX) ما يقرب اليوم، وسوف EMA 10 يوما من VIX يغلق دون المتوسط ​​المتحرك 10 يوم عند الإغلاق اليوم، نذهب طويلة VXX عند الإغلاق اليوم. عقد حتى تغيير في الموقف. إذا تم استيفاء أي من الشروط المذكورة أعلاه، نقل إلى نقد. قرأت عن اختبار الافتراضات. أو الحصول على المساعدة باتباع هذه الإستراتيجية. لأن EMA 10 يوما هو "أسرع" من SMA 10 يوما، وهذا هو استراتيجية متوسط-الارتداد، مع الأخذ فقط مواقف المجلد قصيرة عندما VIX في منطقة ذروة الشراء، والعكس بالعكس. لا يقل أهمية عن أداء مرشح، هي أداء كل تلك الصفقات كانت قد تخطي. في الرسم البياني أدناه لقد قارنت الصفقات سيكون المرشح قد اتفقت مع (وسمحت) باللون الأزرق، مقابل تلك التي كان قد اختلف مع (وتخطي) في الرمادي. على الرغم من إنفاق مبلغ مماثل من الوقت المستثمر، فإن استراتيجية يكون أكثر إنتاجية عندما وافق مرشح MarketSci مع التجارة (لتصل قيمتها إلى نحو 58٪ مقابل 22٪ سنويا)، ولكن المرشح قد لا تزال تترك قدرا كبيرا من العائد على الطاولة. ولكن هذا فقط جزء من القصة. أدناه لقد أظهرت الإحصاءات في التجارة. لاحظ نتائج مختلفة جدا ل٪ التجارات الرابحة ونسبة W / L. عندما وافق مرشح متوسط-الارتداد MarketSci مع التجارة، وكان أكثر بكثير من المرجح أن يكون الفائز (انظر الفوز٪)، ولكن عندما كان مخطئا، وتميل إلى أن تكون خاطئة جدا (انظر W / L نسبة). منطقي. متوسط-الارتداد يميل إلى التصرف مثل الشريط المطاطي. عندما امتدت، الشريط المطاطي يتوازن مرارا وتكرارا على الدوام. ولكن عندما امتدت قليلا بعيدا جدا، والشريط المطاطي (ومحفظتك) فواصل. لذلك ليس هناك قيمة في تصفية MarketSci ل؟ على الأقل لقد تطبيقه هنا، وأنا لن التجارة بأنها استراتيجية قائمة بذاتها، وهناك فقط الكثير من الوقت الإنتاجي قضى على الخروج من السوق، ولكن أنا لا أعتقد أن هناك قيمة في التقاط ما إذا نحن في الشراء أو بيئة مشبعة بعمليات البيع، لأنه كما اظهرنا هنا، فإنه يغير التوقعات بالنسبة للعدد المرات التي قد تنجح تجارة ومدى الضرر قد تحرك ضدنا عندما يفشل. وشكرا جزيلا لك MarketSci لنشر هذه الاستراتيجية. عندما الاستراتيجيات التي نقوم بتغطيتها على بلوق (بما في ذلك هذا واحد) إشارة الصفقات الجديدة، ندرج تنبيه على التقرير اليومي أرسلت للمشتركين. هذه ليست لها علاقة تماما لإشارة الاستراتيجية الخاصة بنا؛ و أنها تخدم فقط لإضافة اللون قليلا إلى التقرير اليومي ويتيح للمشتركين لنرى ما هي الاستراتيجيات الكمية الأخرى يقولون عن السوق. انقر لرؤية حل أنيق الخاصة تذبذب بسيط صنع في للغز VIX ETP. مناقضة Z-نتيجة سوق فني، مختبرات TradeStation الانحراف المعياري هو الحساب الإحصائي المشترك الذي غالبا ما يستخدم في عالم المال لقياس المخاطر. وكلما زاد الانحراف المعياري، وارتفاع المخاطر الكلية أو التقلب. ومع ذلك، يمكن أيضا الانحراف المعياري أن تستخدم كأساس لاستراتيجيات التداول متوسط-الارتداد. في هذه الورقة مفاهيم التحليل، وسوف نقدم استراتيجية ومؤشر على أن استخدام الانحراف المعياري لحساب عدد Z. A-Z النتيجة هي مجرد عدد الانحرافات المعيارية التي تفصل بين السعر الحالي عن السعر المتوسط. استراتيجية ثم يبحث في زخم متوسط ​​الدرجة المعيارية ونهجا مناقضة للتداول لتوليد إشارات البيع والشراء. عملية حسابية إذا كانت الدرجة المعيارية إيجابية، فهذا يعني أن السعر الحالي للأمن فوق معدلها. في المقابل، إذا كانت الدرجة المعيارية السلبية، والسعر الحالي للأمن أقل من معدلها. في جوهرها، والتآمر على الدرجة المعيارية توليد خط مشابهة لبيانات الأسعار. انظر الشكل 1 أدناه على سبيل المثال. لاحظ كيف عن كثب القمم وهبوطا في متوسط ​​الدرجة المعيارية قمم مباراة وهبوطا في بيانات الأسعار. الشكل 1 - متوسط ​​Z-نتيجة 7E / وسائل الإعلام / 419BBC8E2CFA42698E09F8786CEA5001.ashx "/٪ الجزء التالي من هذه الاستراتيجية ينطبق على مؤشر الزخم على متوسط ​​الدرجة المعيارية. أخذ وجهة نظر مناقضة، إذا كان متوسط ​​الزخم التصاعدي النتيجة إيجابية، تبيع استراتيجية قصيرة. إذا كان متوسط ​​الزخم التصاعدي النتيجة سلبية، وسوف تذهب استراتيجية طويلة. وكما هو متوقع مع استراتيجية متضاربة، واستراتيجية يولد أكثر الفائزة الصفقات من تجارة خاسرة، على الرغم من أن متوسط ​​تجارة خاسرة أكبر من متوسط ​​تجارة رابحة. ومن المرجح أن تؤدي بشكل أفضل في تتأرجح (مستويات التداول) في الأسواق مما كانت عليه في الأسواق تتجه الاستراتيجية. فإن مؤشر مؤامرة على حد سواء متوسط ​​الدرجة المعيارية ومتوسط ​​الزخم التصاعدي النتيجة. يتم رسم الزخم كما رسم بياني. لاحظ في الشكل 2 أدناه أنه عندما الزخم هو إيجابي، والرسم البياني باللون الأحمر. عندما الزخم هو سلبي، والرسم البياني هو الأخضر. يعرض الشكل 2 أيضا الصفقات عينة الاستراتيجية. عندما يكون متوسط ​​التغيرات الزخم التصاعدي درجة من السلبية إلى الإيجابية، فإن استراتيجية بيع قصيرة، في حين أنه عندما يتغير من الموجب إلى السالب، فإن استراتيجية شراء. وتهدف الاستراتيجية والمؤشرات لاستخدامها على فاصل زمني يومي. كما هو موضح هنا، يتم تطبيق استراتيجية لمختلف صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الرئيسية، وخاصة إيصالات الإيداع SP (الجاسوس). 7E / وسائل الإعلام / 65ED4A19185141589B94C32042E4A0BF. ashx "/٪ هناك عدة طرق لاختبار متوسط ​​خصائص الارتداد في الأوراق المالية، وهنا هو الطريقة التي تبدو في انتشار بين زوج cointegrated للأوراق المالية. يستخدم خوارزمية بعد (معروفة) زوج cointegrated الأمن (أسهم رويال داتش سهم) ويذهب طويلة أو قصيرة رويال داتش حصة A وفقا للتيار ينتشر الانحراف عن المتوسط. إذا كان الفارق هو - أكبر من أو أقل من Average_spread + - 2 * الانحراف المعياري والبرودة؛ الصقيع سيذهب طويلة أو قصيرة وفقا لذلك. خوارزمية يفعل الحد النفوذ قليلا. ويستخدم حاليا أسهم رويال داتش حصة (A و B) لاختبار، لذلك ربما لعب حولها مع مختلف الأرصدة توفير عوائد أفضل. أشعر هذه الخوارزمية لديه الكثير من الإمكانيات لذلك سأحاول بالتأكيد واتخاذ اقتراحات جديدة للتحسين.